Solution de déploiement de stratégie de backtesting de gestion de données institutionnelle: - actions, options, futures, devises, paniers et instruments synthétiques personnalisés sont pris en charge - plusieurs flux de données à faible latence supportés (vitesses de traitement en millions de messages par seconde sur téraoctets de données) - Contrôle de backtesting et optimisation de la stratégie basée sur le réseau - exécution de courtiers multiples supportée, signaux de négociation convertis en ordres FIX QuantFACTORY - gestion de données institutionnelle gestion de backtesting solution de déploiement de stratégie: - QuantDEVELOPER - framework et IDE pour le développement, le debogging, le backtesting et l'optimisation. Un plugiciel Visual Studio - QuantDATACENTER - permet de gérer un entrepôt de données historique et de capturer des données de marché en temps réel ou ultra faible latence des fournisseurs et des échanges - QuantENGINE - permet de déployer et d'exécuter des stratégies précompilées - multi-actifs, Les données de latence, les courtiers multiples pris en charge la gestion des données de classe institutionnelle backtesting solution de déploiement de la stratégie: - OpenQuant - C et VisualBasic. NET système de niveau de backtesting et de négociation, multi-actifs, test de niveau intraday, l'optimisation, WFA etc. - QuantTrader - environnement commercial de production - QuantBase - gestion centralisée des données - QuantRouter - routing des données et des ordres Solution de déploiement de la stratégie de backtesting de la gestion des données institutionnelles: - solution multi-actifs, plusieurs flux de données pris en charge, prise en charge de tout type de RDBMS fournissant une interface JDBC , par exemple Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc - les clients peuvent utiliser IDE pour le script de leur stratégie en Java, Ruby ou Python, ou ils peuvent utiliser leur propre stratégie IDE - Gestion de données de classe backtesting solution de déploiement de stratégie: - solution multi-asset (forex, options, futures, actions, ETFs, matières premières, instruments synthétiques et dérivés dérivés personnalisés, etc.) (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Plate-forme logicielle dédiée intégrée aux données de Tradestations pour le backtesting et l'auto trading: - données quotidiennes intraday (stocks US pour 43ans, contrats à terme pour 61 (Analyse technique), prise en charge du langage de programmation EasyLanguage - soutien des ETFs américains, futures, indices US, actions allemandes, indices allemands, sans forex pour les clients de courtage Tradestation - 249,95 mensuels pour les non-professionnels (Plate-forme logicielle Tradestation uniquement, sans courtage) - 299.95 mensuellement pour les professionnels (plate-forme logicielle Tradestation uniquement, sans courtage) Plate-forme logicielle dédiée au backtesting et à l'auto-trading: - support quotidien des stratégies intraday, tests et optimisation de portefeuille, (Analyse technique) - lien direct vers eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, tout aliment compatible DDE, MS, Txtfiles et plus (Yahoo Finance. ) - une seule fois 279 pour l'édition standard ou 339 pour l'édition professionnelle Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - le backtesting et la négociation du système de niveau de portefeuille, l'optimisation, la visualisation, Auto-trading en langage de script Perl avec toutes les fonctions sous-jacentes écrites en C natif, préparé pour le co-emplacement serveur - natif FXCM et Interactive Brokers support - support gratuit FXCM, 100 par mois pour la plate-forme IB, contactez Salesseertrading pour d'autres options. Backtesting et auto-trading: - soutien des stratégies quotidiennes intraday, tests de niveau de portefeuille et optimisation - meilleur pour backtesting basé sur les prix des signaux (analyse technique), scripts C - extensions de logiciels pris en charge - manipulation des flux de données, l'exécution de la stratégie, etc - 799 par licence, - Analyse factorielle, modélisation des risques, analyse du cycle de marché Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - meilleure pour le backtesting des signaux basés sur les prix (technique Analyse de la marche avant, des stratégies intraday, des tests multi-thread, etc - Pro Edition Plus - Édition Turtle - moteur de backtesting, des graphiques, des rapports, des tests EoD - Turbo Edition 990 - Edition Professionnelle 1.990 - Édition Pro Plus 2.990 - Édition Builder 3.990 Plate-forme logicielle dédiée au backtesting et à l'auto trading: - support des stratégies quotidiennes intraday (Analyse technique) - lien direct vers Courtiers Interactifs, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM et autres - données provenant de fichiers texte, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed et autres - fonctionnalité de base (fonctionnalité EoD) - gratuit - fonctionnalités avancées - location à partir de 50 mois ou 995 de licence de durée de vie Plate-forme logicielle dédiée pour backtesting et auto trading: ), Soutenant des stratégies quotidiennes d'intraday, l'essai de niveau de portefeuille et l'optimisation, la cartographie, la visualisation, le rapport fait sur commande - soutient C et Visual Basic. NET - lien direct à Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles et plus. ) - licence perpétuelle - 499 - bail 50 par mois Plate-forme logicielle dédiée au backtesting et à l'auto trading: - support des stratégies journalières à l'étranger, tests et optimisation de portefeuille, cartographie, visualisation, reporting personnalisé - 245 pour la version avancée (fournisseur de données gratuit) - 595 pour la version Premium (support de fournisseurs et de courtiers de données multiples) Plate-forme logicielle dédiée pour le backtesting et l'auto-trading: - support des stratégies daytraday, testing et optimisation de portefeuille. À partir de 1983, etc.) - prix de 45 mois à 295 mois (les prix dépendent de la disponibilité des données) Plate-forme logicielle dédiée Pour backtesting et auto-trading: - utilise le langage MQL4, utilisé principalement pour le commerce sur le marché forex - prend en charge de multiples courtiers forex et flux de données - prend en charge la gestion de plusieurs comptes Plate-forme logicielle dédiée pour backtesting et auto trading: (Analyse technique), prise en charge du langage de programmation EasyLanguage - prise en charge de flux de données multiples (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), support direct pour plusieurs courtiers (Interactive Brokers, etc.) - Multicharts 797 par an - Multicharts de durée de vie 1,497 - Multicharts Pro 9 900 (flux de données de Bloomberg Thomson Reuters, etc.) Outil de backtesting basé sur le Web pour tester les stratégies de sélection des actions: - ETFs actions américaines (quotidienne) - données fondamentales point - - Designer - 139 mois - Gestionnaire - 199 mois - fonctionnalité complète Portfolio Analytics utilisant des données de marché à haute fréquence: - Ce produit est destiné à l'utilisation de basse, moyenne, haute fréquence tradersresearchers. Tous les calculs sont effectués à partir de données de marché à haute fréquence qui profitent aux tradersresearchers à faible et à haute fréquence. - backtesting intraday, gestion du risque de portefeuille, prévision et optimisation à chaque prix deuxième, minutes, heures, fin de journée. Entrées de modèle entièrement contrôlables. - 8k market tick sources de données depuis 2012 (stocks, indices ETFs négociés sur NASDAQ). Les clients peuvent également télécharger leurs propres données de marché (par exemple les stocks chinois). - 40 références de portefeuille (VaR, ETL, alpha, bêta, ratio Sharpe, ratio oméga, etc.) - supporte R, Matlab, Java Python - 10 optimisations de portefeuille Web backtesting: Depuis 2002 - des données fondamentales de Morningstar (plus de 600 mesures) - le soutien des courtiers interactifs pour le trading en direct (en anglais) - des données sur les données de QuantQuote - les données de forex de FXCM - Outils de backtesting basés sur le Web: - simples à utiliser, stratégies d'allocation d'actifs, données depuis 1992 - chronométrage des séries chronologiques et stratégies de moyenne mobile sur les ETFs - stratégies de sélection des actions Simple Momentum et Simple Value Futures et stocks SP500 - boîte à outils en Python et Matlab - Quantiacs héberge des concours de trading algorithmique avec des investissements allant de 500k à 1 million WebCloud basé backtesting outil: - FX (ForexCurrency) des données sur les paires principales, remontant à 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bars - live trading compatible Avec n'importe quel courtier utilisant Metatrader 4 comme outil de backtestingscreen basé sur le Web: - plus de 10 000 actions américaines, données jusqu'à 20 ans d'histoire - critères techniques fondamentaux - fonctionnalité limitée (1 an de données, pas de backtests sauvegardés, etc.) - 50 par mois - outil complet de backtesting basé sur le Web pour tester les stratégies de répartition des facteurs d'équité et d'allocation d'actifs: - multiples facteurs d'équité avec des benchmarks éprouvés alpha par rapport aux plafonds de capitalisation, multiples univers d'investissement, MATLAB - Langage de haut niveau et environnement interactif pour le calcul statistique et les graphiques: - informatique parallèle et GPU, Backtesting et optimisation, possibilités étendues d'intégration etc. - prix sur demande ici Environnement logiciel libre pour le calcul statistique et les graphiques, beaucoup de quants préfèrent l'utiliser pour son architecture ouverte exceptionnelle et flexibilité: - la gestion efficace des données et l'installation de stockage, Des outils pour l'analyse des données, facilement étendue via des paquets - extensions recommandées - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest, etc. Les extensions recommandées - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance etc BacktestingXL Pro est un add-in pour construire et tester vos stratégies de trading dans Microsoft Excel 2010 et 2013: - les utilisateurs peuvent utiliser VBA Pour construire des stratégies pour BacktestingXL Pro, la connaissance de VBA est facultative, les utilisateurs peuvent construire des règles de trading sur une feuille de calcul en utilisant les codes prétest standard de backtesting - support pyramide, limitation de position de courte durée, calcul de commissions, suivi d'actions - un outil de backtesting basé sur le Web simple à utiliser, basique basé sur le Web pour tester la force relative et les stratégies de la moyenne mobile sur ETFs - plusieurs types de stratégies pour la fonctionnalité de backtesting libre, complète 34 , 99 mensuel FactorWave est simple d'utiliser l'outil de backtesting basé sur le Web pour l'investissement de facteur: - permet à l'utilisateur de mélanger ETFoptionsfuturesequity facteurs multiples d'équité avec des repères éprouvés d'alpha au-dessus du plafonnement de marché - libre - ETFStock Screener avec 5 facteurs - 149mo - Des stratégies, des stratégies vix Web-Based Tool - Free Stock Ratings, l'analyse saisonnière, les graphiques Fondamentaux - Free Freemium modèle Free backtesting outil basé sur le Web pour tester les stratégies de sélection des actions: - Stocks américains, des données de ValueLine de 1986-2014 - 1700 stocks, granularité mensuelle testUsing Excel à Back Test Trading Stratégies Comment faire pour revenir test avec Excel Ive fait une bonne quantité de stratégie de trading back testing. J'ai utilisé des langages de programmation sophistiqués et des algorithmes et Ive également fait avec du crayon et du papier. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste des fusées ou un programmeur pour tester de nombreuses stratégies de trading. Si vous pouvez exploiter un tableur tel que Excel, vous pouvez tester plusieurs stratégies. L'objectif de cet article est de vous montrer comment tester une stratégie de trading à l'aide d'Excel et d'une source de données publiquement disponible. Cela ne devrait pas vous coûter plus que le temps qu'il faut pour faire le test. Avant de commencer à tester une stratégie, vous avez besoin d'un jeu de données. Au minimum, il s'agit d'une série de dates et de prix. Plus réaliste, vous avez besoin de la date, ouverte, haute, basse, fermer les prix. Vous avez généralement besoin de la composante de temps de la série de données si vous tester des stratégies de négociation intraday. Si vous voulez travailler le long et apprenez comment doser le test avec Excel tandis que vous lisez ceci alors suivez les étapes que je contourne dans chaque section. Nous devons obtenir des données pour le symbole que nous allons tester. Accédez à: Yahoo Finance Dans la zone Entrez les symboles, entrez: IBM et cliquez sur GO Sous Cotations, sur le côté gauche, cliquez sur Prix historiques et entrez les plages de date souhaitées. J'ai choisi du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 Faites défiler jusqu'au bas de la page et cliquez sur Télécharger dans la feuille de calcul Enregistrez le fichier avec un nom (tel que ibm. csv) et un endroit que vous pourrez trouver plus tard. Préparation des données Ouvrez le fichier (que vous avez téléchargé ci-dessus) à l'aide d'Excel. En raison de la nature dynamique de l'Internet, les instructions que vous avez lues ci-dessus et le fichier que vous ouvrez peuvent avoir changé au moment où vous lisez ceci. Lorsque j'ai téléchargé ce fichier, les quelques premières lignes ressemblaient à ceci: Vous pouvez maintenant supprimer les colonnes que vous n'allez pas utiliser. Pour le test que je suis sur le point de faire, je n'utiliserai que la date, les valeurs d'ouverture et de fermeture de sorte que j'ai supprimé les High, Low, Volume et Adj. Fermer. J'ai également trié les données afin que la date la plus ancienne était la première et la dernière date était en bas. Utilisez les options de menu Data - gt Sort pour ce faire. Au lieu de tester une stratégie en soi je vais essayer de trouver le jour de la semaine qui a fourni le meilleur retour si vous avez suivi un achat de l'ouvrir et de vendre la stratégie de fermeture. Rappelez-vous que cet article est ici pour vous présenter comment utiliser Excel pour tester les stratégies de test. Nous pouvons construire sur ce à l'avenir. Voici le fichier ibm. zip qui contient la feuille de calcul contenant les données et les formules de ce test. Mes données se trouvent maintenant dans les colonnes A à C (Date, Ouvrir, Fermer). Dans les colonnes D à H, j'ai des formules de place pour déterminer le rendement d'un jour particulier. Saisie des formules La partie délicate (à moins que vous soyez un expert Excel) travaille les formules à utiliser. C'est juste une question de pratique et plus vous pratiquez les formules plus vous découvrirez et plus vous aurez de flexibilité avec vos tests. Si vous avez téléchargé la feuille de calcul, jetez un coup d'œil à la formule de la cellule D2. Il ressemble à ceci: Cette formule est copiée à toutes les autres cellules dans les colonnes D à H (sauf la première ligne) et n'a pas besoin d'être ajusté une fois qu'il a été copié. Ill expliquer brièvement la formule. La formule IF a une condition, une partie vraie et une partie fausse. La condition est la suivante: Si le jour de la semaine (converti en un nombre de 1 à 5 qui correspond du lundi au vendredi) est le même que le jour de la semaine dans la première ligne de cette colonne (D1) puis. La partie vraie de la déclaration (C2 - B2) nous donne simplement la valeur de la fermeture - Ouvert. Cela indique que nous avons acheté l'Open et vendu la fermeture et c'est notre profitloss. La partie fausse de la déclaration est une paire de guillemets doubles () qui ne met rien dans la cellule si le jour de la semaine n'est pas assorti. Les signes à gauche de la colonne numéro de lettre ou de ligne verrouillent la colonne ou la ligne de sorte que lorsque sa copie de cette partie de la référence de la cellule ne change pas. Dans notre exemple, lorsque la formule est copiée, la référence à la cellule de date A2 modifiera le numéro de ligne si elle est copiée sur une nouvelle ligne, mais la colonne restera à la colonne A. Vous pouvez imbriquer les formules et créer des règles exceptionnellement puissantes Et des expressions. Les résultats Au bas des colonnes de la semaine, j'ai placé quelques fonctions récapitulatives. Notamment les fonctions moyenne et somme. Ceux-ci nous montrent que, en 2004, la journée la plus rentable pour mettre en œuvre cette stratégie a été un mardi et cela a été suivi de près par un mercredi. Quand j'ai testé les vendredis expiration - Bullish ou Bearish stratégie et a écrit cet article, j'ai utilisé une approche très similaire avec une feuille de calcul et des formules comme celle-ci. L'objectif de ce test était de voir si les vendredis étaient généralement haussiers ou baissiers. Essayez-le. Téléchargez des données de Yahoo Finance. Le charger dans Excel et essayer les formules et de voir ce que vous pouvez venir avec. Postez vos questions sur le forum. Bonne chance et la rentabilité de la stratégie de la chasseBacktesting une stratégie de négociation Simple Stock Note: Ce message n'est pas des conseils financiers C'est juste une façon amusante d'explorer certaines des capacités R a pour l'importation et la manipulation des données. J'ai récemment lu un post sur le Prophète ETF qui a exploré une stratégie de négociation boursière intéressante dans Excel. La stratégie est simple: Trouver le point culminant du stock au cours des 200 derniers jours, et compter le nombre de jours qui se sont écoulés depuis cette haute. Si son été plus moins de 100 jours, posséder le stock. Si elle a été plus de 100 jours, don8217t le posséder. Cette stratégie est très simple, mais elle donne des résultats impressionnants. (Notez toutefois que cet exemple utilise des données qui n'ont pas été ajustées à partir de divisions ou de dividendes et pourraient contenir d'autres erreurs.) En outre, nous ignorons les coûts de négociation et les retards d'exécution, Et fournit de nombreux avantages sur excel, dont le principal est que tirant des données boursières dans R est facile, et nous pouvons tester cette stratégie sur un large éventail d'index avec relativement peu d'effort. Tout d'abord, nous téléchargons des données pour GSPC en utilisant quantmod. (GSPC représente l'indice SampP 500). Ensuite, nous construisons une fonction pour calculer le nombre de jours depuis le sommet d'un jour dans une série chronologique et une fonction pour mettre en œuvre notre stratégie de négociation. Cette dernière fonction prend 2 paramètres: la hauteur de n jours que vous souhaitez utiliser, et le nombre de jours passé que haute, vous tiendrez le stock. L'exemple est 200 et 100, mais vous pouvez facilement changer cela à la haute de 500 jours et de voir ce qui se passe si vous détenez le stock 300 jours avant que le renflouement. Comme cette fonction est paramétrée, nous pouvons facilement tester de nombreuses autres versions de notre stratégie. Nous amorçons le début de notre stratégie avec des zéros de sorte qu'il sera la même longueur que nos données d'entrée. (Si vous souhaitez une explication plus détaillée de la fonction daysSinceHigh, voir la discussion sur la validation croisée). Nous multiplions notre position (0,1) vecteur par les rendements de l'indice pour obtenir notre stratégie817s retourne. Maintenant, nous construisons une fonction pour retourner quelques statistiques sur une stratégie de négociation, et de comparer notre stratégie à la référence. Un peu arbitrairement, j'ai décidé de considérer le rendement cumulatif, le rendement annuel moyen, le ratio de sharpe, le gain, la volatilité annuelle moyenne, le retrait maximal et le retrait maximal de la longueur. D'autres stats seraient faciles à mettre en œuvre. Comme vous pouvez le constater, cette stratégie se compare favorablement à l'approche par défaut 8220buy-and-hold8221. Enfin, nous testons notre stratégie sur trois autres indices: FTSE qui représente l'Irlande et le Royaume-Uni, l'Indice Industriel Dow Jones. Qui remonte à 1896, et le N225. Qui représente le Japon. I8217ve a fonctionnalisé tout le processus, de sorte que vous pouvez tester chaque nouvelle stratégie avec 1 ligne de code: Ne manquez jamais une mise à jour Abonnez-vous aux R-bloggers pour recevoir des courriels avec les derniers messages R. (Vous ne verrez plus ce message.)
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