Il ya un bon nombre de courtiers qui fournissent backtesting aux clients dans le cadre de leur suite logicielle client. Cependant, le plus souvent, ce sont des boîtes noires dans le sens que vous ne savez pas comment les calculs sont effectués. Ensuite, il ya gratuitement backtesters en ligne. Mais IMO vous obtenez ce que vous payez. Logiciel autonome peut être recherché à: Backtesting Software La liste comprend le logiciel backtesting inclus dans les outils d'une maison de courtage, mais il a également un logiciel autonome. Si youre trading pour gagner sa vie (votre propre argent ou quelqu'un d'autre) c'est ma préférence pour utiliser le logiciel autonome. Hope thats utile. 856 vues middot Voir Upvotes middot Pas pour reproduction Harsh Vardhan Singh. A travaillé pendant 8 ans dans une banque d'investissement mondiale en tant qu'exportateur de dérivés complexe. Au lieu de vous dire le meilleur outil ou processus que vous pouvez utiliser pour backtesting, laissez-moi plutôt se concentrer sur les plus grandes erreurs que vous devez éviter afin de faire un backtest fiable. Ce sont, de loin, la plus grosse erreur que la plupart des gens font dans la poursuite de la création d'une stratégie qui donne des résultats spectaculaires backtested. Ce sont les facteurs les plus importants que vous devez garder à l'esprit lorsque backtesting stock trading stratégies. Lors de la création de la stratégie, si vous commencez à peaufiner vos paramètres d'une manière qui maximise les retours, alors cette stratégie sera très probablement échouer misérablement dans des conditions vivantes. Il existe 2 façons de surmonter ce test hors de l'échantillon et de créer des stratégies basées sur la logique plutôt que de peaufiner les paramètres d'entrée. Prévision de polarisation prospective: Cela se produit lorsque vous utilisez des données pour générer des signaux qui autrement n'auraient pas été disponibles à ce moment dans le passé. Par exemple, si la fin d'une année comptable de la société est Mars et que vous utilisez vos données de revenus pour l'année précédente le 1er avril, il est très probable que la société n'aurait pas annoncé que les données avant Mai ou Juin. Cela entraînerait un biais prospectif. Préjugé de survie. C'est une de ces erreurs difficiles à remarquer. Disons que vous avez une stratégie qui trades à partir d'une liste de 500 titres à petite capitalisation basée sur certains indicateurs techniques. Les chances sont que si vous essayez de se procurer des données de prix historiques de 10 ans pour ces 500 stocks pour votre backtesting, vous n'inclurez pas les données pour tous les stocks qui ont été retirés de la cote pendant cette période de 10 ans. Lorsque vous testez votre stratégie, vous ne tiendriez pas compte des opérations possibles qui auraient été générés sur ces stocks de mauvaise si vous aviez réellement exécuté cette stratégie au cours de cette période. Se concentrer purement sur les retours. Il ya un certain nombre de paramètres que vous devez considérer pour juger de la qualité d'une stratégie. Se concentrer purement sur les retours peut conduire à venir des questions majeures. Par exemple, si la Stratégie A donne 10 rendements sur une certaine période avec un abaissement maximal de -2, et la stratégie B donne 12 rendements avec un abaissement de -10, alors B n'est clairement pas une stratégie supérieure à A. Il existe d'autres paramètres importants Tels que le tirage, taux de réussite, ratio sharpe, etc Impact sur le marché, frais de transaction. Lorsqu'on examine la faisabilité d'une stratégie, il est très important de considérer l'impact possible sur le marché du commerce ainsi que les frais de transaction encourus. Vous pourriez être tenté de créer une stratégie qui achète de gros volumes de certains stocks de liquidité faible qui tendent à donner des rendements exceptionnels. Mais quand vous allez sur le marché pour exécuter cette stratégie, une grande commande sur un stock illiquide va déplacer le prix que vous wouldnt ont pris en compte dans vos tests. En outre, les coûts de transaction peuvent également modifier les rendements substantiellement si vous devez toujours regarder les bénéfices nets. Data mining. C'est assez semblable au problème de surcharge de données. Si vous torturez les données assez longtemps, il vous avouera tout. C'est une plaisanterie commune parmi les scientifiques de données qui croient que si vous passez assez de temps, vous pouvez trouver un modèle dans presque n'importe quel ensemble de données qui ne signifie pas nécessairement que ce modèle sera valide dans le futur. Les fondements changent. Il pourrait très bien arriver que vous trouvez une stratégie qui effectue exceptionnellement bien sur les données passées. Mais un changement fondamental de la dynamique du marché pourrait faire échouer cette même stratégie à l'avenir. Il est bien connu que presque toute bonne stratégie doit continuer à évoluer avec l'évolution des conditions du marché. Petit calendrier. Il est essentiel de tester la stratégie sur une période suffisamment longue et dans des conditions de marché changeantes. Cela est particulièrement vrai pour les stratégies de négociation d'actions qui peuvent effectuer exceptionnellement bien dans un marché haussier, mais effacerait votre compte bancaire dans un marché latéral ou baissier. Il ya beaucoup d'autres choses à considérer lors de backtesting. Mais finalement, la seule façon de s'assurer qu'une stratégie fonctionne dans des conditions vivantes est de le tester en conditions vivantes. Tauro Wealth est une société de technologie financière (Tauro Wealth) qui cherche à résoudre les problèmes rencontrés par Tauro Wealth. Investisseurs particuliers en Inde. Nous espérons fournir des solutions globales d'investissement à long terme à une fraction des coûts traditionnels. 2.8k Vues middot Voir Upvotes middot Pas pour la reproduction Zerodha pi trading logiciel a inbuilt option de code, backtest et prendre une stratégie en direct dans les marchés boursiers indiens. Sélectionnez le stock pour le backtesting - ici nous avons sélectionné Nifty index future pour backtesting. Codage et Backtesting Maintenant, vous pouvez coder les conditions de négociation pour Achat, Vente, Achat position sortie et vente sortie position. Par exemple, ici, nous avons codé la stratégie de moyenne mobile exponentielle: Acheter condition: ClosegtEMA (close, 50) ce qui signifie acheter lorsque la clôture du cours de l'action est supérieure à 50 jours exponentielle moyenne mobile. Condition de vente: CloseltEMA (close, 50) ce qui signifie vendre lorsque la clôture du cours de l'action est inférieure à 50 jours de moyenne mobile exponentielle. Maintenant saisissez le délai, pas de jours pour être testé de nouveau, puis cliquez sur Retour Test Maintenant, le rapport de test retour est généré comme montrer sous l'image ci-dessous. Le rapport montre le nombre de métiers, le nombre de transactions rentables, le bénéfice net, le tirage maximal, le rapport risque - récompense, etc. Le logiciel pi est disponible à zéro coût pour les clients de Zerodha. Ouvrez un compte avec eux et d'accéder à la plateforme de négociation avancée. Back Test demo video 618 Vues middot Voir Upvotes middot Pas de ReproductionDownload MultiCharts Cette page contient des informations sur les versions actuellement disponibles de MultiCharts. Ce sont la dernière version officielle et la version bêta que nous testons actuellement. En règle générale, nous envoyons des informations sur les nouvelles versions à tous les clients et faire des annonces au Forum de discussion et la section Nouveautés de notre site. MultiCharts dispose également d'un contrôleur de version intégré afin que vous sachiez toujours si vous avez la dernière version. Si vous ne connaissez pas la version exacte de MultiCharts que vous avez sur votre ordinateur (bit 32 bits 64), allez à l'onglet d'aide MultiCharts À propos de MultiCharts. Si elle indique MultiCharts, alors vous avez la version 32 bits installée, téléchargez et installez la version 32 bits. Si elle indique MultiCharts64, alors vous avez la version 64-bit installée pour télécharger et installer la version 64 bits. Version: 10.0.13625 Date de sortie: 06 déc 2016 Taille du fichier: 106160MB Version du film: 10.0.13626 Date de sortie: 06 déc 2016 Taille du fichier: 133160MB Pour plus d'informations sur l'utilisation de MultiCharts, consultez nos didacticiels en ligne. Si vous avez encore des questions sur MultiCharts ou si vous avez besoin d'aide, contactez nos représentants du service à la clientèle. Si vous avez déjà MultiCharts installé et votre version d'essai est expirée, appelez-nous 1 888 340 6572 et nous essayerons d'élargir votre expérience de MultiCharts. MultiCharts 10 MultiCharts est une plate-forme de négociation primée Que vous ayez besoin de logiciel de day trading ou que vous investissez plus longtemps Périodes, MultiCharts a des caractéristiques qui peuvent aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Les graphiques à haute définition, les indicateurs et les stratégies intégrés, la négociation en un clic à partir du diagramme et du DOM, le backtesting de haute précision, la force brute et l'optimisation génétique, l'exécution automatisée et le support des scripts EasyLanguage sont autant d'outils clés à votre disposition. Des courtiers et des flux de données La liberté de choix a été l'idée maîtresse derrière notre MultiCharts et vous pouvez le voir dans le large choix de flux de données et de courtiers supportés. Choisissez votre méthode de trading, testez-le, et commencer à négocier avec tout courtier soutenu que vous aimez thats l'avantage de MultiCharts.
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